Axa Investment Managers nomme deux nouveaux experts en investissement responsable, afin de poursuivre ses efforts pour se renforcer dans ce domaine : Clément Bultheel comme Sustainability Coordinator, et Benjamin Jacot en tant que ESG Quantitative Analyst.
Clément Bultheel est Sustainability Coordinator au sein de l’équipe coordination et gouvernance durable d’Axa IM. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, il travaille sur les politiques de durabilité et la coordination des projets pour soutenir les efforts ESG d’Axa IM, notamment s’agissant des nouvelles politiques de finance durable. Basé à Paris, il reportera à Clémence Humeau, Head of Sustainability Coordination and Governance chez Axa IM. Titulaire d’un master de la School of International Relations and Strategic Studies (SIRSS) et d’un master en Ingénierie économique et financière de l’université Paris-Dauphine, il travaillait auparavant chez Quantis, en qualité de consultant en finance durable depuis 2021. Il a commencé sa carrière comme chercheur à l’Institut de l’économie pour le climat en 2018. Il a par la suite travaillé pendant près de trois ans au ministère de l’Ecologie sur les questions réglementaires liées à la finance durable en France et en Europe.
Benjamin Jacot est ESG Quantitative Analyst au sein du Quant Lab d’Axa IM. Il travaille sur les métriques et modèles climatiques afin d’évaluer les risques physiques et de transition, et sur l’alignement des portefeuilles à un scénario net zéro, contribuant aux initiatives d’Axa IM pour accélérer la transition vers un monde décarboné. Basé à Paris, il reporte à Yolande Poulou, Head of RI Solutions, Models and Tools au sein du Quant Lab d’Axa IM. Avant de rejoindre Axa IM, Benjamin Jacot, diplômé des Ponts et chaussées, titulaire d’un master en Ingénierie du Massachusetts Institute of Technology et d’un master en Mathématiques de l’université Paris Diderot, a travaillé pendant cinq ans comme Quantitative Risk Manager et ingénieur financier pour La Française. Il a ainsi dirigé le développement de nouveaux modèles de Pricing pour les classes d’actifs alternatives, de reverse stress-tests pour les stratégies de Hedge Funds, de stress-tests de liquidité pour les fonds immobiliers et de VaR climatique pour les risques physiques et de transition.
